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期货交易结算单

金矿期货网 2020-03-21 13:17

  期货交易结算单分逐笔对冲和逐日盯市两种,交易系统展示给客户的结算单都是逐笔对冲的。

  期货交易结算单主要包括资金状况、出入金记录、成交记录、平仓明细、持仓明细、客户签署、追加保证金或强制平仓通知书七个部分。

  其中资金状况与客户签署是必须部分,其他记录视客户交易实况而有变化,无出入金、成交、平仓、持仓、追加或强平通知时则无记录。

  资金状况

  (1)上日结存:

  上一交易日的客户权益

  (2)当日存取:

  当日出入金数量

  (3)当日盈亏:

  平仓盈亏+持仓盈亏

  (4)当日手续费:

  当日期货交易缴纳的手续费合计。

  (5)当日结存=上日结存+当日存取合计+当日盈亏-当日手续费

  平仓盈亏=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏

  ①平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×手数×交易单位

  ②平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×手数×交易单位

  持仓盈亏=持当日仓盈亏+持历史仓盈亏

  ①持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位

  ②持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位

  (6)浮动盈亏:

  盯市结算单不记录该数据项。

  (7)客户权益=当日结存

  (8)保证金占用=今结价*持仓手数*合约单位*保证金比例。

  (9)可用资金=客户权益-保证金占用

  (10)质押金:

  客户以标准仓单等作抵押折算成交易保证金时的金额数

  (11)风险度=保证金占用/客户权益(当风险度大于100%时,则须追加保证金;当风险度大于120%时则将会收到强制平仓通知。

  ) 

  (12)追加保证金:

  当保证金不足时须追加的金额,追加至可用资金为正数。

  成交记录

  (1)交易日:

  记录交易日期

  (2)合约:

  所成交的合约代码

  (3)买卖:

  指交易方向

  (4)投保:

  投机盘与套期保值头寸,通常客户参预的是投机交易,但是做为套期保值头寸就要注明是保值。

  (5)成交价:

  成交的价格

  (6)手数:

  成交的手数

  (7)成交额=成交价×手数×交易单位

  (8)开平:

  开仓、平仓,当日平仓称为平今仓

  (9)手续费:

  按期货代理合同的约定收取

  (10)平仓盈亏:

  平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×手数×交易单位

  平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×手数×交易单位

  持仓明细

  (1)合约:

  交易的期货品种

  (2)买持:

  买单持仓量

  (3)买均价:

  买入开仓的平均价

  (4)卖持:

  卖出持仓量

  (5)卖均价:

  卖出开仓的平均价

  (6)昨结算:

  昨日交易结算价

  (7)今结算:

  当日交易结算价

  (8)盯市盈亏:

  当日新增持仓=开仓价与今结算之差×手数×交易单位

  隔日持仓=今结算与昨结算之差×手数×交易单位

  (9)投保:

  投机或保值

  这里再次强调一下盯市盈亏的概念,它是将您当日新增持仓头寸的盈亏以结算价与当日成交价对比结算,隔日持仓以当日结算价与上一交易日结算价对比结算得到的,这种结算方法又叫做逐日盯市,你的资金权益以盯市盈亏计算而非浮动盈亏计算的。

  当风险度>100%时在结算单上会自动附有«追加保证金通知书»。

  当风险度>120%时,在结算单上会自动附有«强行平仓通知书»。

  如对当日期货交易结算单内容有异议必须在下一交易日开市前提出,未提出异议的示为对期货交易结算单确认。

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